ข่าว และ บล็อก

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวชี้วัด Backtesting ศุกร์นี้เรามี Kora เรดดี้ของ asxiq ลดลงเป็น contributer พักที่ต่อไปอีกสามสัปดาห์ที่จะไปผ่านบางส่วนของความซับซ้อนของการทดสอบหลัง ทำไม backtest กลยุทธ์หรือไม่? คำตอบอย่างรวดเร็วคำถาม: เพื่อตรวจสอบว่าทฤษฎีหรือสร้างสมมุติที่ถูกต้องในการทดสอบทางประวัติศาสตร์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสมมุติโดยรวมของระบบและการวิเคราะห์ด้านต่างๆคู่แข่งเพื่อแยกจุดที่แข็งแกร่งและอ่อนแอ วัตถุประสงค์ของการทดสอบรูปแบบหรือระบบการค้าที่เป็นเพียงการหาสิ่งที่จะทำงานได้ดีที่สุดบนพื้นฐานของสิ่งที่ได้ทำงานที่ดีที่สุดในอดีตที่ผ่านมา คุณทดสอบขับรถก่อนซื้อมัน มีเหตุผลที่คุณไม่ควรทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณก่อนที่จะใช้มัน เป็น Backtesting อะไร? ความหมายของ backtesting จาก Investopedia backtesting เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ มันเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จโดยการฟื้นฟูที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์การซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนด ผลที่มีสถิติที่สามารถนำมาใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาพบข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริง ทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่ปฏิบัติอย่างเลวร้ายในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอนาคต บทความนี้จะดูที่สิ่งที่โปรแกรมจะใช้ในการ backtest เป็นสิ่งที่ชนิดของข้อมูลที่จะได้รับและวิธีการที่จะนำไปใช้! ตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาใน Backtesting มีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าให้ความสนใจกับเมื่อพวกเขาจะ backtesting กลยุทธ์การซื้อขายมี การทดสอบกลับอย่างละเอียดของระบบการซื้อขายควรจะรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะจำในขณะที่ backtesting นี้: จำนวนปีที่วิเคราะห์: แม้ว่ามันจะเป็นที่น่าพอใจในการทดสอบข้อมูลที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่ำสุดควรจะเป็นที่อย่างน้อย 4 ปีที่ผ่านมาของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา บ่อยครั้งที่คนทดสอบข้อมูลตลาดวัวที่ผ่านมาว่าพวกเขาคิดว่าตลาดในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับตลาดวัวและในทางกลับกัน ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือชุดที่หนึ่งล่าสุดเป็นที่สิ่งที่ขั้นตอนการตลาดในปัจจุบันคือตามที่คุณต้องการซื้อขายของคุณไปทำงานที่นั่น จำนวนการซื้อขายวิเคราะห์: ความสำคัญมากกว่าจำนวนปีการวิเคราะห์คือจำนวนการซื้อขายวิเคราะห์ รูปแบบทั่วไปควรสร้างอย่างน้อย 20-25 การซื้อขายในช่วงการทดสอบเพื่อรองรับนัยสำคัญทางสถิติผลการทดสอบกลับ มันจะผิดที่จะคิดว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นได้เพียงไม่กี่ครั้งในอดีตที่ผ่านมาเป็นคู่มือหรืออ้างอิงถึงโอกาสการซื้อขายที่ดีในอนาคตได้ บางทีคุณอาจจะเจอความถูกต้องในระยะที่เรียกว่าในขณะที่อ่านสถิติ ความถูกต้องมักจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนตัวอย่างจะกลายเป็นขนาดใหญ่และการวัดของการเบี่ยงเบนหรือข้อผิดพลาดจะมีขนาดเล็กสัดส่วน ความแม่นยำในการคำนวณดังนี้ ความถูกต้อง = (1 (1 / สแควร์รากของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง)) * 100 แนวคิดนี้สามารถขยายไปยังหมายเลขของการซื้อขายวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่นกับตัวอย่างในสี่ของการซื้อขายที่ผิดพลาดเป็น 50% หากระบบมีการซื้อขายเพียง 4 ไม่ว่าจะเป็นผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำมันเป็นเรื่องยากมากที่จะวาดข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดถึง 10% ขนาดตัวอย่างจะต้องมีการซื้อขาย 100 แต่ตอนนี้อาจจะยุ่งยากในส่วนของระบบที่อาจสร้างเพียง 3 หรือ 4 ธุรกิจการค้าในปี เพื่อชดเชยนี้รูปแบบที่เหมือนกันสามารถนำไปใช้กับตลาดอื่น ๆ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นจึง โดยเก็บตัวอย่างข้อผิดพลาดไม่เกิน 20% ความเสี่ยงของขนาดตัวอย่างเล็ก ๆ สามารถลด ชนะร้อยซื้อขาย: นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหนึ่งอาจคิดว่า ในความเป็นจริงไม่กี่รูปแบบมีมากกว่าร้อยละ 70 ที่ชนะการซื้อขาย รูปแบบที่ถูกต้องเป็นเพียงร้อยละ 35 ของเวลาก็ยังคงเป็นระบบที่ดีในขณะที่ระบบที่มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่ร้อยละ 90 ของเวลาอาจจะไม่ดีระบบ กำไรสุทธิ: คือผลรวมของจุดที่เกิดจากการซื้อขายทำกำไรได้ทั้งหมด ขาดทุนสุทธิ: คือผลรวมของจุดที่เกิดจากการซื้อขายการสูญเสียทั้งหมด รวมกำไรสุทธิ: กำไรขั้นต้นเป็นลบขาดทุนขั้นต้น รวมกำไรสุทธิ%: เป็นผลรวมของทุกธุรกิจการค้ากำไรหรือขาดทุนในแง่เปอร์เซ็นต์เพิ่มร่วมกัน กำไรเฉลี่ยต่อการค้า: ตัวชี้วัดนี้จะบอกคุณว่ากำไรเฉลี่ยต่อการค้าการค้าทั้งหมดที่ได้รับการลบนายหน้าและการลื่นไถล กำไรเฉลี่ยต่อตัวเลขการค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีการพิจารณาผลกำไรและขาดทุนทั้งหมด บางคนอาจจะตั้งคำถามและถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการพูดการกำไรเฉลี่ย 40 จุดจะแตกต่างกันในระดับที่ดีจากพื้นฐานค่า XJO ยกตัวอย่างเช่นกำไรแปลว่าจะน้อยกว่า 1 กำไรร้อยละ 40 จุดเมื่อ XJO มีการซื้อขายเหนือระดับ 4,000 เมื่อเทียบกับกำไรร้อยละ 2 เมื่อ XJO มีการซื้อขายต่ำกว่าระดับ 2,000 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดูรายละเอียดการค้าในแง่เปอร์เซ็นต์เช่นกัน กำไรเฉลี่ยต่อการค้าในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติมัธยฐานอธิบายว่าเ​​ป็นค่าตัวเลขแยกครึ่งที่สูงขึ้นของกลุ่มตัวอย่างประชากรหรือการกระจายความน่าจะเป็นจากครึ่งล่าง ค่ามัธยฐานของรายการที่แน่นอนของตัวเลขที่สามารถพบได้โดยการสังเกตการจัดทั้งหมดจากค่าต่ำสุดจะมีค่าสูงสุดและเก็บหนึ่งกลาง หากมีจำนวนคู่ของการสังเกตแล้วไม่มีค่ากลางเดียว; ค่ามัธยฐานแล้วมักจะกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยของทั้งสองค่ากลาง ค่ามัธยฐานสามารถนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดของสถ​​านที่ตั้งกระจายเมื่อเอียงดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อดูผลกำไรเฉลี่ยต่อการค้า (ร้อยละต่อการค้ากำไรเช่นกัน) ที่จะอยู่ในกลยุทธ์การซื้อขายโปรดปราน ตัวอย่างเช่นถ้ากำไรเฉลี่ยต่อการค้าคือสมมติว่า 0.5% และมีกำไรเฉลี่ยต่อการค้าเป็น -0.2% หลีกเลี่ยงระบบ ค้าการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด: วัดนี้แสดงให้เห็นวิธีการมากของเบิกเป็นผลมาจากการค้าการสูญเสียเดียว ในการซื้อขายในชีวิตจริงนี้จะช่วยให้คุณปรับการหยุดการสูญเสียครั้งแรก ตัวอย่างเช่นถ้าสูญเสียการค้าเฉลี่ย $ 1,000 และสูญเสียการค้าที่ใหญ่ที่สุด $ 8,000 ขณะที่คุณพร้อมที่จะคาดเดาส่วนที่ดีของการค้าการสูญเสียเฉลี่ยเป็น borne โดยการสูญเสียสินค้าที่ใหญ่ที่สุด หากคุณมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดในการทำงานของระบบโดยรวมของคุณจะดีขึ้นมาก คุณควรจะตรวจสอบต่อไปทำให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่การซื้อขาย ในการซื้อขายในชีวิตจริงได้เตรียมที่จะพบกับการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดสูงขึ้นกว่าโยนขึ้นหลังผลการทดสอบและการรั้งตัวเองที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว การค้าที่ชนะเดียวที่ใหญ่ที่สุด: นี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าการสูญเสียการค้าเดียวที่ใหญ่ที่สุด ทำไม? ตัวอย่างเช่นสมมติกำไรสมมุติทั้งหมดของคุณคือ $ A50,000 และพูดว่า $ a 37,500 นี้มีสาเหตุมาจากเพียงหนึ่งการค้า (เช่นสั้น 5X งัด. ในขณะที่คุณเชื่อมั่นในการขายในกลยุทธ์พฤษภาคม ณ สิ้นเดือนเมษายนปี 2012 และได้รับการคุ้มครองในช่วงปลายพฤษภาคม 2012) แล้วสิ่งที่คุณได้เป็นค่าเฉลี่ยที่บิดเบี้ยว ตัวเลขการค้า ก็มักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะลบเช่นการค้าเดียวที่โดดเด่นจากผลโดยรวมและ re-คำนวณประสิทธิภาพของระบบในการสั่งซื้อเพื่อยืนยันว่าระบบการค้าที่เป็นจริงดีพอที่จะค้า ในการซื้อขายชีวิตจริงจะเป็นจริงที่เป็นไปและเตรียมที่คุณอาจไม่เคยพบการค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ชนะที่ได้มาจากผลการทดสอบกลับ ปัจจัยกำไร: ปัจจัยกำไรกำไรขั้นต้นของระบบโดยแบ่งขาดทุนขั้นต้น มองหาระบบที่มีปัจจัยกำไร 2.5 หรือสูงกว่า ผลกำไรที่ปรับขอบเขตปัจจัย: ด้วยรูปแบบการซื้อขายใด ๆ ที่คุณกำลังจะมีหนึ่งหรือสองชนะพิเศษ โอกาสของธุรกิจการค้าเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีความบางมากและไม่ควรได้รับการพิจารณาในการสรุปผลการดำเนินงานโดยรวม มันมักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเอาชนะการค้าที่ใหญ่ที่สุดในขณะที่การคำนวณกำไรปรับขอบเขตปัจจัย และเป็นวิธีที่ผิดปกติเป็นปัจจัยที่ผลกำไรปรับการคำนวณในหนังสือเล่มนี้เมื่อแสดงสรุปผลการดำเนินงาน backtest คุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาการลบแม้ top 5% ผู้ชนะ ตัวอย่างเช่นถ้าจำนวนการซื้อขายเป็น 40 แล้วเอาด้านบน 2 ผู้โชคดีที่ใหญ่ที่สุดถ้าจำนวนการซื้อขายคือ 60 และเอาด้านบน 3 ผู้โชคดีที่ใหญ่ที่สุด มองหาระบบการซื้อขายที่มีปัจจัยกำไรปรับค่าผิดปกติกว่า 2 จำนวนสูงสุดของผู้แพ้ติดต่อกัน / ผู้ชนะ: จำนวนสูงสุดของการชนะติดต่อกันและการสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นบ่อยกว่าไม่จิตวิทยาอย่างหมดจด แม้กระทั่งการใช้รูปแบบการซื้อขายที่ดีคือการรับประกันว่าคุณจะได้ชนะการซื้อขายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในคำอื่น ๆ ที่มีขอบเขตที่จะสตริงของการซื้อขายที่แพ้ติดต่อกัน แต่ไม่ใช่ผู้ค้าจำนวนมากมีความสามารถในการรักษาวินัยของพวกเขาผ่านสี่หรือมากกว่าชนะต่อเนื่อง / การสูญเสียการซื้อขาย แม้ในการสูญเสียที่สามติดต่อกันคุณจะพบผู้ค้าจำนวนมากพร้อมที่จะละทิ้งระบบของพวกเขาคิดว่าทั้งระบบจะผ่านแพทช์หยาบ ที่จะเป็นผู้ชนะหนึ่งจะต้องฝ่าฟันพายุดังกล่าวและสามารถที่จะใช้สิบหรือมากกว่าขาดทุนต่อเนื่องในกางเกงของคน ๆ หนึ่ง มีปัญหาอื่นที่ไม่กี่ของผู้ค้าพบคือคิดว่าระบบของพวกเขาจะผ่านแชมป์เคราะห์ดีหลังจากตี 4 หรือมากกว่าผู้ชนะติดต่อกัน โปรดจำไว้ว่าคาเวียร์สีดำในขณะนี้ถือเป็นแชมป์ 23 จาก 23 จุดที่เรากำลังพยายามที่จะทำให้ที่นี่คือจิตใจมนุษย์ไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดายเพื่อสตริงติดต่อกันของความสำเร็จ เราทุกคนคาดหวังว่าล้มเหลวในการเกิดขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จ และเมื่อทำงานที่ดีได้รับการหักเราอีกครั้งรอให้ประสบความสำเร็จ ในการซื้อขาย แต่ถ้าคุณอยู่ในแนวที่ชนะชัดเจนกดบน อย่าให้ความกลัวของการสูญเสียที่จะหยุดคุณในลายเส้นที่ชนะของคุณในระยะสั้นขณะที่พวกเขากล่าวว่าในคู่มือซื้อขาย "ผู้โชคดีขอให้ทำงานไม่แพ้" ได้รับในช่วงแนวสูงสุดชนะ คือผลรวมของกำไรในแง่จุดในช่วงระยะเวลาเมื่อกลยุทธ์การซื้อขายมีผู้ชนะติดต่อกันสูงสุดเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของทุกธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ในแง่จุด ได้รับในช่วงแนวสูงสุดชนะ% เป็นผลรวมของกำไรในแง่เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาที่กลยุทธ์การซื้อขายมีผู้ชนะติดต่อกันสูงสุดเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของทุกธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ในแง่เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียในช่วงแนวการสูญเสียสูงสุด: เป็นผลรวมของการสูญเสียทั้งหมดทำให้การซื้อขายในแง่จุดในช่วงระยะเวลาเมื่อกลยุทธ์การซื้อขายได้สูงสุดแพ้ติดต่อกันเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียทั้งหมดทำให้การซื้อขายในแง่จุด การสูญเสียในช่วงแนวการสูญเสียสูงสุด% เป็นผลรวมของการสูญเสียทั้งหมดที่ทำธุรกิจการค้าในแง่เปอร์เซ็นต์ในช่วงระยะเวลาเมื่อกลยุทธ์การซื้อขายได้สูงสุดแพ้ติดต่อกันเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียทั้งหมดทำให้การซื้อขายในแง่เปอร์เซ็นต์ เบิกสูงสุด: นี้เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบการซื้อขาย เบิกขนาดใหญ่มากเป็นปัจจัยเชิงลบ เบิกสูงสุดคือการสูญเสียสูงสุดถึงหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดของเส้นโค้งกำไรประวัติศาสตร์ระบบการซื้อขายของ เบิกสูงสุดสามารถนำเสนอในแง่ดอลลาร์แน่นอน เบิกสูงสุด (%): ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เบิกสูงสุดคือการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดจุดสูงสุดไปยังหุบเขา - ในแง่ดอลลาร์แน่นอน - ของกำไรทางประวัติศาสตร์ระบบการซื้อขายของ ตอนนี้สมมติว่าคุณต้องการที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายในแง่ของผลตอบแทนโดยรวมก็มีให้บริการในเมืองหลวงเริ่มต้นของคุณ ในกรณีที่เราสามารถคำนวณเบิกเงินกู้สูงสุดคิดเป็นร้อยละของเงินทุนเริ่มต้น วัสดุดังกล่าวข้างต้นนี้จะทำซ้ำจาก XJO ควอนท์ ความน่าจะเป็นสูงการตั้งค่าการซื้อขายดัชนี ASX 200 สมาชิกเกมสามารถซื้อขายประโยชน์ส่วนลด 30% โดยใช้คูปองส่วนลด TRGAME ส่วนที่สองจะเป็นไปตามวันศุกร์ถัดไป